ROCによる値動きのフィルタリング

ROCを使って値動きのあるケースを除外する。 ROCの値が大きいほど値動きがあると判断し、閾値以下を弱いと判断する。

閾値として何を使うかを決めかねている 標準偏差かメディアンか、または固定値を指定するか

f_filter_move_by_roc (_src, _len) =>
    a = array.new<float>(_len)
    roc = ta.roc(_src, 2)
    moved = math.abs(roc - roc[3])
    
    for i = 1 to _len
        array.push(a, moved[i])

    min_value = array.min(a)
    median := array.median(a)
    
    moved <= min_value